Podążanie za trendem na akcjach GPW

    W tym wpisie przetestuję kolejny prosty system transakcyjny na akcje. System należy do grupy podążania za trendem – to mój ulubiony rodzaj systemów. Duże wygrane i małe straty sprawiają, że łatwo jest trzymać się systemu nawet w trudnych okresach.

    System składa się z dwóch wskaźników: zwykłej średniej kroczącej oraz Min-Max, który opisałem tutaj.

Warunki otwarcia pozycji:

  1. Zamknięcie powyżej określonej średniej kroczącej oraz
  2. Min-Max dodatni

Warunki zamknięcia:

  1. Zamknięcie poniżej określonej średniej kroczącej lub
  2. Min-Max ujemny

    Pozycję otwieramy za maksymalnie 5% wartości konta. Jeśli nie mamy wystarczająco gotówki, czekamy. Jeśli mamy za dużo sygnałów, priorytet mają te spółki, które urosły najwięcej w ostatnim roku.

    Okres in-sample (ten w którym szukamy najlepszych parametrów) zaczyna się w 23 stycznia 2008 roku i kończy w 23 stycznia 2018 roku. Wybrałem taki moment zakończenia nie przez przypadek: tego dnia wypadł lokalny szczyt i chciałem, aby w okresie optymalizacji rynek był jak najbardziej „płaski”. W ten sposób system jest przetestowany w różnych warunkach i ma odpowiednio dużo transakcji.

    Zarówno dla SMA, jak i Min-Max testujemy te same długości parametrów: zaczynamy od 5 sesji a kończymy na 360, z krokiem co 5. Prowizja wynosi 0,3%.

    Po optymalizacji okazało się, że krótkie okresy powodują częste otwieranie i zamykanie pozycji, co skutkuje przejadaniem kapitału na prowizje. Dłuższe okresy (powyżej ~50) zaczynają pokazywać zyski. Najlepsze parametry to 300 sesji dla SMA oraz 70 sesji dla Min-Max. Nie pokazuję wykresu dla kapitału, ponieważ to nie ma znaczenia. Takiego wyniku nie da się uzyskać w rzeczywistości, bo nie wiemy „z góry”, jakie parametry będą najlepsze. Mamy tylko nadzieję, że w przyszłości te parametry będą wystarczająco dobre. To się okaże w teście out-of-sample.

    Out-of-sample to test, który wykonujemy na danych wcześniej „schowanych”, udając, że to była przyszłość, której nie mogliśmy znać podczas testu in-sample. W tym teście out-of-sample zaczyna się tam, gdzie skończył się in-sample, czyli 23 stycznia 2018 roku. Okres out-of-sample kończy się na najnowszych danych dostępnych w momencie powstawania tego wpisu: 3 sierpnia 2024 roku. Dla łatwiejszego porównania z WIG, kapitał początkowy wynosi tyle, ile wynosił WIG na początku okresu: 67 607.

    Końcowa wartość konta wyniosła 388 943, co oznacza wzrost o 475%. Daje to roczny wzrost (CAGR) na poziomie około 31%. Poniżej znajduje się wykres kapitału wraz z WIG.

Sma min-max out of sample

    Jest to kolejny prosty system transakcyjny, który daje przewagę na giełdzie. Sztywne reguły systemu ułatwiają utrzymanie dyscypliny i pozwalają na zapisanie systemu w formie programu komputerowego, który można łatwo przetestować i eksperymentować z ustawieniami. Szczególnie w czasach podwyższonej zmienności i sygnałów zakończenia hossy, jak dzisiaj, używanie przetestowanego systemu transakcyjnego pozwala zachować spokój i chłodne egzekwowanie planu. Kod strategii znajduje się tutaj.

Następny wpis
Pytania lub uwagi? Twitter / X: Łukasz Wojtów
Software do testowania rynków finansowych: Alis